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【期权】波动率回归常态，杠杆效用凸现

50ETF期权前两个交易日运行平稳，交易活跃度基本符合预期。考虑到昨天中各合约隐含波动率已有大幅下降，而且目前的数值和50ETF长期的波动率情况相比，也维持在一个相对合理的范围内，在今天的市场环境下，仅在开盘的一段时间内，各合约隐含波动率有较为剧烈的波动，其余的时间内，均维持在相对平稳的状态。今日，认购认沽合约也出现了正常应有的涨跌互现现象，各合约的实际杠杆维持在一个适度的范围内，充分体现出了期权作为投资工具是优良的杠杆效用。


今日上证50ETF上涨1.63% ，成交量为1401万手。上证50ETF期权成交17805张合约，比昨日略有减少，其中认购期权成交9820张，认沽期权成交7985张，认沽认购成交比为0.81，认沽认购成交比有大幅上升。其中，最活跃的期权合约分别为上证50ETF购3月2.20和上证50ETF沽3月2.20。认购期权的隐含波动率基本维持在27%－30%，认沽期权维持在34%－36%之间。当月平值认购期权的实际杠杆为12.40，当月平值认沽期权的实际杠杆为10.50。在充分考虑交易成本的情形下，全天基本不存在明显的无风险套利机会。

（以上观点仅供投资参考，投资有风险，入市需谨慎）

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